Arsene Wenger ha confesado que el Real Madrid quiso ficharle en dos ocasiones distintas cuando era entrenador del Arsenal. El francés entonces era uno de los mejores entrenadores del planeta y la directiva merengue estaba dispuesta a proponerle un gran contrato para que se sentase en el banquillo del Santiago Bernabéu dado que creían que con él subirían un peldaño y terminarían siendo un club mucho más grande.
El entrenador francés explicó en su autobiografía ('My life in Red and White') como le dijo que no al Real Madrid, hasta en dos ocasiones, para mantener su compromiso con el Arsenal. "Es terrible rechazar al club del que eras desde niño, el Madrid. Pero yo tenía una misión en el Arsenal, un contrato que quería cumplir por encima de todo ya que les había dado mi palabra de honor".
- Wenger se declara madridista:
El entrenador francés en la autobiografía también explica que era del Real Madrid cuando era joven ya que le parecía un club sensacional, "Amaba al Madrid, desde niño pensaba que era el mejor, el más bello, el más impresionante de los clubes de fútbol". Además, también mencionó varios jugadores de la época que le encantaban y a los que admiraba por encima del resto, "esos jugadores todos vestidos de blanco, que lucían de manera magnífica, eran jugadores que yo admiraba como Kopa, Puskas y Di Stéfano".
-Rechazó dos veces sentarse en el banquillo:
Corría el año 2004 y el Arsenal acababa de ganar la Premier de una manera sensacional, el equipo blanco contactó con Wenger y quiso ficharle, pero su respuesta fue un rotundo no, dado que quería continuar en Londres por lealtad. Cinco años después, en 2009, con Florentino Pérez ya al mando, se le volvió a proponer recalar en el Santiago Bernabéu pero relata que en aquel entonces era un momento complicado y decició no salir, aunque explica que fue el 'no' más difícil que ha tenido que dar en su vida ya que le ofrecían un contrato de cinco años y control total.